书籍基本信息
| 书名 | 计算金融——期权定价理论、方法与实践 |
|---|---|
| 作者 | 兰蓉 |
| 出版社 | 西安电子科技大学出版社 |
| 出版日期 | 2022年 |
| 页数 | 200页 |
| ISBN | 9787560658681 |
| 格式 | PDF 电子版（高清完整） |
内容简介
《计算金融——期权定价理论、方法与实践》是由兰蓉编著、西安电子科技大学出版社于2022年出版的一部专业著作。本书全面系统地介绍了计算金融的核心知识体系，重点聚焦于期权定价理论的数学基础、数值计算方法以及在真实金融市场中的工程实践。
全书共200页，内容涵盖了从基础的Black-Scholes期权定价模型到复杂的蒙特卡洛模拟、有限差分法、二叉树模型等高级数值计算方法。作者兰蓉结合多年教学与科研经验，将深奥的随机微积分、偏微分方程理论与计算机编程实现紧密结合，帮助读者不仅理解“为什么”，更掌握“怎么做”。
本书适合作为高等院校金融工程、应用数学、统计学、计算机科学等相关专业的本科生及研究生教材，同时也是从事量化投资、风险管理、衍生品定价等工作的金融从业者不可或缺的参考工具书。通过本书的学习，读者能够建立起扎实的计算金融理论基础，并具备运用现代计算技术解决实际金融问题的能力。
精彩看点 / 为什么值得下载
- 理论与实践并重：不仅深入推导期权定价的数学模型，还提供大量算法实现的伪代码与编程指导，真正做到学以致用。
- 涵盖主流数值方法：详细讲解蒙特卡洛模拟、有限差分法、二叉树与三叉树模型等计算金融核心算法，满足各类衍生品定价需求。
- 紧跟前沿发展：引入近年来计算金融领域的新进展，包括机器学习在期权定价中的应用探索，拓宽读者视野。
- 案例丰富实用：书中包含大量来自真实金融市场的案例分析与实证研究，帮助读者将理论知识快速转化为实战能力。
- 结构清晰易读：全书200页精炼紧凑，由浅入深，逻辑严密，既适合初学者入门，也适合专业人士进阶查阅。
目录亮点
- 计算金融导论与金融市场基础
- 随机过程与布朗运动数学基础
- Black-Scholes期权定价理论详解
- 二叉树模型与离散时间定价方法
- 蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用
- 有限差分法求解Black-Scholes偏微分方程
- 奇异期权与路径依赖期权的计算定价
- 利率衍生品定价模型与计算方法
- 计算金融实践：编程实现与案例分析
读者评价
金融工程研二学生
★★★★★
2023-05-12
兰蓉老师的这本《计算金融》真的是我读过最清晰的期权定价教材！以前学BSM公式总是死记硬背，这本书把背后的随机微积分推导讲得极其透彻，而且配套的数值方法让我直接能在Python里跑出来，强烈推荐下载学习！
量化交易员_老李
★★★★★
2023-08-20
作为从业多年的宽客，这本书依然给了我很多启发。特别是关于有限差分法和蒙特卡洛加速收敛的章节，非常贴近实际工作中的痛点。200页没有废话，全是干货，已推荐给团队新人。
应用数学本科生
★★★★☆
2024-01-15
我是数学专业的，对金融不太懂，但这本书很好地架起了数学和金融之间的桥梁。从测度论到风险中性定价，过渡得很自然。唯一的小遗憾是希望能多增加一些Python代码示例，不过整体已经非常优秀了。
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